2010-10-03

Lebada Neagra - Review carte


Lebăda Neagră - review carte
de Nassim Nicholas Taleb


Pe scurt:  Nu se pot face prognoze economice nici măcar aproximativ. Cele mai de impact evenimente sunt cele foarte puțin probabile, pentru care nimeni nu se pregătește. Nu poți deveni milionar având un serviciu cu câștig "sigur". Recompensa celor care previn evenimentele catastrofice este mult mai mică decât a celor care repară consecințele. Recompensa celor care mizează pe evenimente improbabile care se întâmplă poate fi foarte mare.


Despre carte

"Lebăda neagră" este o carte care vorbește despre evenimentele rare (foarte improbabile) și care au un impact major (negativ sau pozitiv). Sunt analizate eșecurile antologice ale predicțiilor și erorile de judecată pe care le facem deseori. Autorul critică  aplicarea statisticii clasice unei anumite categorii de evenimente, precum predictia economică.

Autorul sustine umilinta realistă a celui care știe ca nu poate cunoaște anumite lucruri despre viitor fată de orgoliul nerealist al celui care iși închipuie că poate să prevadă viitorul. Dincolo de păreri filosofice, autorul propune și metode practice pentru a te proteja în fata impredictibilului sau a te folosi de el.

Per ansamblu este o carte agreabilă, documentată, fiind si pigmentată cu episoade autobiografice. Statistica și problema predictiei economice sunt un laitmotiv, dar cartea nu necesită cunoștinte speciale în domeniu.


Ce este o "Lebădă neagră" ?

"Lebăda neagră" este o metaforă pentru evenimente greu de prevăzut și cu impact major. Metafora este inspirată din descoperirea primei lebede negre după ce secole de-a rândul europenii au crezut că nu există decât lebede albe. Lebede negre sunt crizele financiare și razboaiele apărute "din senin", descoperirea unei tehnologii care schimbă o întreagă industrie, o carte sau un film al unui debutant care are un succes enorm la public.


Idei interesante din carte

Cel care ar fi împiedicat 9/11 de la WTC

Daca cineva ar fi implementat un sistem de securitate la ușa piloților astfel incât să fi făcut imposibil atentatul terorist de la WTC, nu am fi aflat niciodată cât de utilă a fost fapta lui, poate chiar ar fi fost urât pentru că a complicat procedurile.

Erori in aprecierea riscului si cauzalitatii

Din cauza ne-apariției riscului evitat, atitudinea preventivă nu este recompensată social. Asta ne face oarecum predispuși să minimalizăm anumite riscuri probabile care nu s-au materializat incă și să le supraestimăm pe cele de care am auzim ca s-au materializat recent.

In acelasi fel, faptul că cei care nu supraviețuiesc riscului nu apucă sa povestească, face ca un risc foarte mare si grav să pară mai improbabil decat un risc din care sunt șanse de supraviețuire. Putem afla povestea celor puțini care s-au rugat și au scăpat naufragiului dar nu aflăm și povestea celor care s-au rugat dar nu au supraviețuit.


Despre prognoze

Prognozele economice sunt imposibil de calculat pentru că nu se pot prevedea evenimentele rare, neașteptate, care au un impact major asupra economiei si societații. Nu putem prevedea o noua descoperire științifică care schimbă complet și neașteptat piața pentru anumite bunuri.

Ne amăgim retroactiv că am fi putut prevede o anumita criză majoră dacă am fi fost atenți, dar de fapt selectăm doar informatiile care ne convin, nu și cele care ar fi indicat un alt deznodământ. A reconstitui cauzele unei întâmplări este similar cu a reconstitui forma inițială a unui cub de gheată din pata de apa pe care a lasat-o dupa topire. La fel ca in modelele metorologice, o foarte mica schimbare in starea initială poate duce la un cu totul alt rezultat și nu putem cunoaște toate aceste "bătăi de aripă fluture" care pot influența evoluția viitoare a sistemului.


Inductia ne pacălește adeseori. Un curcan care primește hrană în fiecare zi timp de 1000 zile devine din ce în ce mai convins că in ziua 1001 va primi iar hrană. Dar ziua 1001 se intamplă sa fie "Ziua recunoștinței" și curcanul va fi gătit. [n.m - nota mea] - așa se întâmplă și cu bulele care duc la crize financiare când prețurile par să crească la infinit.

 Este recomandabil să fim tot timpul conștienți că evenimente care par improbabile se pot întâmpla. Daca sunt negative putem încerca să le minimizăm efectele. Dacă sunt pozitive putem profita de pe urma lor.


 Marimi gausiene si marimi fractale

Realitatea nu se supune întotdeauna clopotului lui Gauss. Sunt distribuite dupa clopotul lui Gaus marimi care sunt limitate natural, precum înalțimea și greutatea (un om prea înalt/greu nu s-ar putea susține sub influența gravitației).

Totuși alte mărimi precum bogăția, numărul de exemplare vândute dintr-o carte sunt marimi mai degrabă de tip fractal, probabilitatea să apară o valoare foarte departe de medie nu scade atat de brusc precum în cazul mărimilor gausiene.

Un individ adăugat la un grup va modifica foarte putin media de înălțime și greutate (mărimi gausiene), dar poate modifica foarte mult media averii (mărime fractală).

În multe cazuri câștigul este pur si simplu o problemă de noroc. Câteodată "câstigătorul ia totul" doar pentru că a fost la locul potrivit în momentul potrivit (desi nu a putut să prevadă asta). Marimile fractale au proprietați auto-corelative si nu tind către medie. Cu cât ești mai bogat, cu atât este mai probabil sa ajungi și mai bogat. Cu cât o firmă are o parte mai mare din piată, cu atat crește șansa să câstige și mai mult din piață. Cu cât ești mai cunoscut, cu atât mai probabil este să devii și mai cunoscut.

Un serviciu sigur sau o investiție riscantă ?

Un serviciu cu venit sigur nu te poate face milionar. Pe de altă parte ceea ce te poate face milionar este în același timp foarte riscant. In cazul în care totuși evenimentul rar pe care ai mizat se întămplă, el poate multiplica investiția inițială de foarte multe ori. Problema este că există o sansă mare ca acel eveniment pe care ai mizat să nu se întâmple pentru tine, deci să pierzi tot.

Autorul propune evitarea riscului mediu, pe motiv ca nimeni nu poate estima "cât de mediu este un risc". Pentru investitiile economice el propune alternativ o combinație între o investiție mare intr-un domeniu căt mai sigur (exemplu 85% in titluri de stat) si o investitie mică în domenii speculative cu risc mare si castig foarte mare (exemplu 15% in investiții care pot avea câstig de 10 ori investiția sau sa pierzi tot). In cel mai rău caz ramâi cu 85%, nu este mare tragedie. In cazul fericit câștigi 150% (10 * 15%).

 Autorul mai recomandă expunerea voluntară la posibile "lebede negre pozitive". Dacă  nu faci nimic ieșit din comun, este improbabil să obții niște rezultate ieșite din comun. Daca insă cunoști oameni diverși sau faci cercetări în domenii inedite, crește șansa să fii afectat pozitiv de un eveniment neașteptat (o oportunitate de afacere, o descoperire foarte valoroasă).

  In legătură cu "lebedele negre negative" autorul ne recomandă să le transformăm in "lebede gri". Atata timp cat esti conștient că anumite riscuri foarte mici s-ar putea materializa (chiar fară a le cunoaște in detaliu), poți sa iei măsuri de a te proteja sau a minimiza pierderile. Ignoranta "curcanului" este cea mai periculoasa, "Ziua recunoștintei" poate sa vina oricănd.


Psihologia căștigului și a pierderii

Se pare că nu avem ca oameni posibilitatea de a fi fericiți prea mult timp dintr-un caștig foarte mare. Sunt antologice cazurile de câstigători la loto care se sinucid sau ajung in mizerie.



Omul percepe mult mai bine mai multe caștiguri mici eșalonate pe o perioadă lungă de timp decât un caștig foarte mare cumulat intr-o zi. La celălalt pol, o durere foarte mare este mai usor de trecut decăt o viata plină de mici suferințe.

 Se pare ca psihicul nu știe matematică, nu poate trai prea mult din trecut sau cu speranța recompensei viitoare. Luând în considerare această parte a naturii umane, autorul ne recomandă să nu mizăm totul pe o singură lebădă neagră pozitivă si foarte mare, ci pe mai multe mai mici, [n.m] astfel incât sa putem avea suficient de des mici surprize placute.


 Încheiere

  "Lebăda neagră" este o carte foarte densă, nici folosirea diacriticelor nu m-a ajutat să comprim mai mult de atat. Cineva s-a plâns ca este mai greu și de citit textul cu diacritice, așa să fie ?

  Vă invit să vă exprimați părerea despre ideile prezentate în carte la secțiunea comentarii de mai jos. Puteti chiar să postați la comentarii și un mic review la o altă carte care vi s-a părut interesantă, poate o citesc si eu. Imi doresc să citesc și să popularizez cărți cât mai interesante.


"The more I say, the more I know" . Republicarea articolelor este permisă cu citarea autorului

3 comentarii:

C spunea...

Review Insula pinguinilor de Anatole France

Citat :

"Viata unui popor nu e decat un sir de nenorociri, de crime si de nebunii, lucru adevarat pentru natiunea pinguina, ca si pentru toate natiunile. Cu exceptia aceasta, istoria pinguinilor este vrednica de admiratie de la un capat la altul."

A aparut si in colectia Jurnalul National ;) Eu am citit-o in format foarte vechi, de prin '60-'70. Frapant este ca ceea ce este scris acolo (contra aditivilor alimentari, etc) este din 1908. Foarte de actualitate.

Review : Munca de Honore de Balzac

O sa iti placa din perspectiva fourierismului . Face parte din seria de ideologii socialisme care a facut Franta sa aiba mentalitatea socialista de azi. Mie mi s-a parut interesanta atitudinea unui personaj negativ, care ajuns intr-o comuna fourierista in care totul era OK, frumos, echitabil, cu dificultatea muncii rezonabila, zice : pai la ce frumos sa imi fie bine, daca si alorlalti din jurul meu e la fel de bine ? mai mare e satisfactia daca eu o duc bine, dar toti ailalti din jurul meu o duc rau de tot, asa e mult mai mare satisfactia. Din pacate cam asta se intampla in lumea asta a noastra (vezi bancherii multimiliardari care vor profit pe spinarea amaratilor, fac masinatiuni care duc state in pragul falimentelor, etc).

ina spunea...

Imi place la cartea pe care ai citit-o lucrul cu concepte binare...e mai simplu sa intelegi fenomenele cand sunt presentate complementar: lebede albe si lebede negre, lebede negre pozitive si lebede negre negative, investitii sigure si investitii speculative, marimi fractale si marimi gausiene...aici ar mai fi de adaugat marimea (dimensiunea( psihica, de care ai mentionat tu oricum.
Mi se pare foarte bine rezumat continutul ei, precis si inteligibil.

Anonim spunea...

O carte pe are ti-as recomanda-o este "Exceptionalii" de Malcolm Gladwell.

Facebook